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Guillaume Weisang | A Dip Into Quantitative Asset Management

A Dip Into Quantitative Asset Management. Skip to primary content. Skip to secondary content. Assistant Professor of Finance. Graduate School of Management. 950 Main Street,. Worcester, MA 01610-1477. My Curriculum Vitae ». 2015 - Guillaume Weisang. Proudly powered by WordPress. Weaver II Pro by WP Weaver.

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Gauss | Guillaume Weisang

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A Dip Into Quantitative Asset Management. Skip to primary content. Skip to secondary content. A Gauss Library for Particle Filters. PF is a Gauss library written with T. Roncalli. For computing particle filters using the numerical algorithms described in S. Arulampalam, S. Maskell, N.J. Gordon and T. Clapp [2002], A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking, IEEE Transaction on Signal Processing, 50:2, 174-188. This library contains procedures for computing.

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Programming | Guillaume Weisang

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A Dip Into Quantitative Asset Management. Skip to primary content. Skip to secondary content. I have been developing several projects at the same time, and the code below reflects the current state of advancement of each with more or less accuracy. As you may know, cleaning code, commenting, documenting, etc. takes a lot of time and efforts, and keeping the site up to speed is unfortunately. For ACD models (soon to be transformed into a proper package). For Particle Filters co-written with T. Roncalli.

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Teaching | Guillaume Weisang

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A Dip Into Quantitative Asset Management. Skip to primary content. Skip to secondary content. I am currently teaching the following courses in the Master of Science in Finance at the Graduate School of Management at Clark University:. Financial Econometrics ( FIN 5309. Computational Finance ( FIN 5216. Financial Indexing ( FIN 5312. Assistant Professor of Finance. Graduate School of Management. 950 Main Street,. Worcester, MA 01610-1477. My Curriculum Vitae ». 2016 - Guillaume Weisang.

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R | Guillaume Weisang

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A Dip Into Quantitative Asset Management. Skip to primary content. Skip to secondary content. A R library for ACD models. Are R libraries for the estimation and simulation of ACD models. I never quite managed to finalize the product into a fully commented R package. The code available here is therefore still in progress. The full set contains:. A PDF document reviewing ACD and AACD models and providing the start of an explanation for the code. You can download it here. Assistant Professor of Finance.

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Service | Guillaume Weisang

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A Dip Into Quantitative Asset Management. Skip to primary content. Skip to secondary content. This page is under construction. Assistant Professor of Finance. Graduate School of Management. 950 Main Street,. Worcester, MA 01610-1477. My Curriculum Vitae ». 2016 - Guillaume Weisang. Proudly powered by WordPress. Weaver II Pro by WP Weaver.

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Guillaume Volpi

Je suis tombé dans linformatique depuis très jeune. Je me suis tout dabord intéressé aux applications client lourd (amis du C, C , vb bienvenue). Alors quà ses débuts, le vb était très critiqué, jai tout de suite cru dans le bienfondé du mode Framework et code managé. Puis jai découvert internet au tout début de sa démocratisation (amis du 9600 bits/s bienvenue). Je nai eu de cesse de suivre son évolution et dessayer den tirer parti au maximum. Bienvenue dans mon univers.

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Je suis tombé dans linformatique depuis très jeune. Je me suis tout dabord intéressé aux applications client lourd (amis du C, C , vb bienvenue). Alors quà ses débuts, le vb était très critiqué, jai tout de suite cru dans le bienfondé du mode Framework et code managé. Puis jai découvert internet au tout début de sa démocratisation (amis du 9600 bits/s bienvenue). Je nai eu de cesse de suivre son évolution et dessayer den tirer parti au maximum. Bienvenue dans mon univers.

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