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老鱼的境界 | lazy man，easy life……lazy man，easy life......
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laofish | 老鱼的境界
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Lazy man，easy life……. August 27, 2016. August 21, 2016. August 14, 2016. 1 市场状况 标的 50ETF 涨 2.20%，50ETF 五分钟线已实现波动率 14.19%，当日 IH 五分钟线已实现波动率 13.10%，50ETF30 天已实现波动率 10.27%，50ETF 五天已实现波动率 14.23%。 期权成交量为 51 万张左右，增加 4.18%, 持仓量接近 106 万张。 考虑贴水后，隐含波动率方面，CallVix 在 9.27% 前值 9.75% ，PutVix 在 16.88% 前值 15.01% 3 策略相关 本交易日标的大涨，日内趋势向上，反而已实现波动并不是很大。 Proudly powered by WordPress.
波动率 | 老鱼的境界
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Lazy man，easy life……. November 1, 2014. Gamma与对冲损益之 数据实证研究 1. 研究思路 在上一份报告中，我们从理论上分析了Gamma和对冲损益之间关系的积分表达式，这次我们利用实际数据去检验对冲损益的变化。 2 研究假设 第一步的实证研究我们并不考虑交易费用的存在 设定对冲频率每天收盘价对冲 所有价格以收盘价计 设定对冲数量可以精确到7位小数，即可以购买0.0001份指数 这里分别用股指期货和股票指数来为期权做定价模型，以已实现波动作为对冲波动率条件下，以pl绝对值最小为标准，筛选最优期权对冲定价模型。 3 数据样本 图 1 hs300指数价格真实走势 其中，该价格路径波动率年化为12.7% 4. 初始状态 在t0时间点，沪深300指数收盘价为2374.6; 行权价为2350的认购期权此时价格为74.4; BS定价模型下的隐含波动率为20.02%。 卖出期权的权利金收入为74.4，对冲标的买入费用1589.59，则期初资金投入1515.19. 数据选取的是2014/8/18至2014/9/19这一段时间的沪深300指数数据。 November 1, 2014.
October | 2013 | 老鱼的境界
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Lazy man，easy life……. Monthly Archives: October 2013. October 20, 2013. October 7, 2013. 不止是国内，可能国外对这两个概念都经常弄混淆，维基百科上有这么一段 In finance, volatility is a measure for variation of price of a financial instrument over time. Historic volatility is derived from time series of past market prices. An implied volatility is derived from the market price of … Continue reading →. Proudly powered by WordPress.
鸡毛蒜皮 | 老鱼的境界
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Lazy man，easy life……. August 13, 2016. 一开始我以为也就是一个月利息的事情，并没有多想，但是当我用表格算了一下，让我大吃一惊 期数 金额 折现值 1 14000 2 14000 13943.07 1至360期现值 2,634,664 3 14000 13886.36 2至361期现值 2,623,949 4 14000 13829.89 现值差额 10,714 5 14000 13773.65 … Continue reading →. October 6, 2015. There is no excerpt because this is a protected post. Enter your password to view comments. July 3, 2015. Proudly powered by WordPress.
November | 2014 | 老鱼的境界
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Lazy man，easy life……. Monthly Archives: November 2014. November 1, 2014. Gamma与对冲损益之 数据实证研究 1. 研究思路 在上一份报告中，我们从理论上分析了Gamma和对冲损益之间关系的积分表达式，这次我们利用实际数据去检验对冲损益的变化。 2 研究假设 第一步的实证研究我们并不考虑交易费用的存在 设定对冲频率每天收盘价对冲 所有价格以收盘价计 设定对冲数量可以精确到7位小数，即可以购买0.0001份指数 这里分别用股指期货和股票指数来为期权做定价模型，以已实现波动作为对冲波动率条件下，以pl绝对值最小为标准，筛选最优期权对冲定价模型。 3 数据样本 图 1 hs300指数价格真实走势 其中，该价格路径波动率年化为12.7% 4. 初始状态 在t0时间点，沪深300指数收盘价为2374.6; 行权价为2350的认购期权此时价格为74.4; BS定价模型下的隐含波动率为20.02%。 51 使用realizedVol进行对冲回溯 最后的对冲盈亏为17.71。 Hellip; Continue reading →. 假定为一个较小...
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Orquesta Filarmonica de Morelia
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Kancho Luis A. Ortiz Kokusai Budo Kai Kan. Experience in the martial arts. LAOFIMAA / IMAA services to the martial arts community. Lifetime member I.D.Card and Official Patch. World Events, News and Awards. LAOFIMAA / IMAA the Multi-Style Martial Arts and Fighting Systems Organization. LAOFIMAA / IMAA is a serious organization and his goal is the brotherhood, loyalty, integrity and to restore the values of the martial arts. LAOFIMAA / IMAA was formed by Grandmaster Luis A. Ortiz in the year 1999.
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LA OFIMATICA DE RUBEN
LA OFIMATICA DE RUBEN. Sábado, 21 de mayo de 2011. APLICACIONES DE FORMULAS EN UNA TABLA DE WORD. RUBEN Y LA OFIMATICA. Enviar por correo electrónico. Martes, 17 de mayo de 2011. RUBEN Y LA OFIMATICA. Enviar por correo electrónico. Martes, 26 de abril de 2011. HISTORIA DE LA OFIMATICA. HISTORIA DE LA OFIMATICA. Usado para crear, coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente la información necesaria en una. La ofimática ayuda a optimizar o automatizar los procedimientos existentes. La ofimát...
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老鱼的境界 | lazy man，easy life……
Lazy man，easy life……. December 17, 2017. Coding: utf-8 -*- " " author = 'laofish' title =fitlocalVol.py mtime = 2017-12-10 " " import traceback from scipy.optimize import minimize from derivaties fun2 import * # python中导入自定义函数是from。 December 2, 2017. S 2= frac{1}{N-1} sum 2 {i=1}(x i- bar x) 2s2=N 11 i=1 2 (xi x )2. E(s)=E( sqrt s 2) sqrt(E(s 2)= sqrt sigma 2= sigmaE(s)=E(s 2) ( E(s2)=σ 2=σ. Sigma = frac{ bar s}{b}σ=bs. November 4, 2017. 512500.SH 中证500 1.1664 2015-05-05. Proudly powered by WordPress.
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Le blog de laoflo
Dans 11 jour pour jour, je m'envolerai pour le Laos. J'ai choisi de passer un mois dans le Nord (entre visites à Vientiane, Luan Pra Bang entre autres.) puis deux mois dans une association dans un village du Sud du Laos (Ban None Champa, à 15 kilomètres de Paksé). Je retrouverai là-bas une école où je donnerai des cours de français et où je participerai à la vie du village. YAHOOutil.Selector.query( 'input', dial.getEl(), true ).focus(); }, this, true ); return false; " title="Lien" Lien.
