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信州大学理学部公開講座 「意外と身近な金融工学」
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などをテーマに、金利スワップ 信用リスク 証券化 天候デリバティブなどを取り上げます。 信州大学 理学部 数理 自然情報科学科. 平成19年11月18日 日 午後1時 午後6時. 信州大学理学部学生支援グループ 公開講座担当 受講料5,400円. 390-8621 松本市旭3 1 1. 受講料 5,400円を持参のうえ、理学部学生支援グループ 受付は平日の8 30 17 15 で直接お申し込みください。 に必要事項を記入のうえ、受講料5,400円 現金書留または無記名の定額小為替 とともに学生支援グループへ郵送してください。 信州大学 理学部 数理 自然情報科学科. バブル崩壊 超低金利 デリバティブ取引失敗 不良債権 インサイダー取引 年金問題 サブプライム問題金融のニュースというとこういう悪いイメージが先行しがちですね。 異常気象 地震 不慮の事故 倒産そういった様々な危険を回避するための知恵の結晶なのです。 巨大なショッピングビル 大作映画 または独立系の映画 巨大遊園地こうしたものが最近増えていると感じませんか。 銀行が勧めてくる普通預金 定期預金以外の 金融商品 って何なのでしょう。
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ICS_nh_lecture: 5月 2012
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ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第9回に向けての課題】. Li (2000) に関する以下の課題について、第9回(6/5)の授業までに自分なりの解答を用意してくること。 なお、「(★レポート)」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル(推奨)またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。 12304;問題1】(★レポート) §5 の Numerical Illustrations の Illustration 1. について. 1) Exhibit 2, 3 のグラフが意味することを説明せよ。また、それぞれ 0.06, 0.1という数字が出てきた理由を説明せよ。 2) Exhibit 4 のグラフの意味を説明し、自分で描いてみよ(もちろんどのように描画したかについても簡潔に説明をつけること)。 12304;問題2】 §5 の Illustration 2. について、Exhibit 5 のグラフの意味とその描き方を説明せよ。 ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第7...Li (2000) に関する以下の課...
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ICS_nh_lecture: 7月 2012
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ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第15回に向けての課題】. Merton (1974) に関する以下の課題について、第15回(7/17)の授業までに自分なりの解答を用意してくること。 なお、「(★レポート)」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル(推奨)またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。 12304;問題1】 §4の後半で、Table 2 および Figure4~6 これらを再現してみよ。また、これらの図表が意味する内容をTable 1 および Figure1~3 との関係が分かるように整理して説明せよ。 12304;問題2】 (★レポート) §5 On the Modigliani-Miller Theorem with Bankruptcy の内容を分かりやすく要約せよ。 12304;問題3】 §6 On the Pricing of Risky Coupon Bonds の内容を分かりやすく要約せよ。 2011年度「金融数理の基礎」第2回の授業を受けて….
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ICS_nh_lecture: 9月 2012
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日時:9月20日(木) 15:30-19:00. 15:35-16:35 講演者:嶋田康史(新生銀行). 12288; タイトル:OTCデリバティブの担保化をめぐる近時の状況と実務的な課題 (仮題). 16:35-17:35 講演者:中原健二(BNPパリバ証券). 18:00-19:00 講演者:中山季之(三菱東京UFJ銀行). 2011年度「金融数理の基礎」第2回の授業を受けて…. 2010年度版:「金融数理の基礎」第2回授業の進み方についての印象は・・・. 12300;金融数理の基礎」の授業の進み方は・・・. 2009年度版:「金融数理の基礎」第2回授業の進み方についての印象は・・・.
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ICS_nh_lecture: 2月 2012
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2012年度の「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」について. 12304;授業の概要】(※ 2011 年度までと大きく授業内容・形態が変わります). 金融リスク(市場リスク・信用リスク)の計量に関するいくつかの論文の講究を通じて、モデルの理論的背景(特に数学的議論)の理解を深め、実際の金融リスク・マネジメントとの距離感や実用化の方法などについて議論する。 12304;履修のための条件】計量ファイナンス系のM2 向け科目という位置づけだが、意欲があれば誰でも受講可能。 12304;授業の目的・到達目標】. 金融リスク計測に関連するモデルの理論的側面について、数学的議論を通じてきちんと理解することを目指す。くわえてモデルの実証方法を理解し、部分的に論文中の手法を再現できるようにリスク計測技術の向上も目指す。さらに、専門学術雑誌に掲載された学術論文をきちんと読む姿勢を身につけることも副次的に目指す。 12304;授業計画】(※ 2012 年1 月段階の構想のため変更の可能性あり。詳細は4 月初めに告知予定). Of Finance, 62, 119-149 (2007). 12304;他の授業科目との関...
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ICS_nh_lecture: ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第12回に向けての課題】
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ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第12回に向けての課題】. Gordy (2003) に関する以下の課題について、第12回(6/26)の授業までに自分なりの解答を用意してくること。 なお、「(★レポート)」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル(推奨)またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。 12304;問題1】 (★レポート) §4のTable 1および Fig.1が何を表しているのか、分かりやすく説明せよ。 12304;問題2】 §4のTable 3が何を表しているのか、分かりやすく説明せよ。 12304;問題3】 §5の(21)で定義されるEEL(Expected Excess Loss) が portfolio-invariant でない理由を整理して、分かりやすく説明せよ。また、それをふまえて Table 5 の内容を説明せよ。 2011年度「金融数理の基礎」第2回の授業を受けて…. 12300;金融数理の基礎」の授業の進み方は・・・.
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ICS_nh_lecture: ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第15回に向けての課題】
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ファイナンシャル・リスク・マネジメント【第15回に向けての課題】. Merton (1974) に関する以下の課題について、第15回(7/17)の授業までに自分なりの解答を用意してくること。 なお、「(★レポート)」がついた課題については、A4サイズ縦で横書き1ページ以内に解答をまとめて、PDFファイル(推奨)またはWordファイルの形式で、受付期間中にイントラネットを通じて必ず提出すること。 12304;問題1】 §4の後半で、Table 2 および Figure4~6 これらを再現してみよ。また、これらの図表が意味する内容をTable 1 および Figure1~3 との関係が分かるように整理して説明せよ。 12304;問題2】 (★レポート) §5 On the Modigliani-Miller Theorem with Bankruptcy の内容を分かりやすく要約せよ。 12304;問題3】 §6 On the Pricing of Risky Coupon Bonds の内容を分かりやすく要約せよ。 2011年度「金融数理の基礎」第2回の授業を受けて….
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ICS_nh_lecture: 12月 2012
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12304;問題】 $ Omega = {1,2, cdots,1000 }, mathcal{F} = mathcal{P}( Omega), P( { omega }) = dfrac{1}{1000} ( forall omega in Omega)$ として確率空間 $( Omega, mathcal{F}, P)$ を与える。 いま、確率過程 $ {X n } {n=1,2, cdots}$ を $ forall n$ に対して「$X n( omega) = omega$ を $n$ で割った余り」と定義する。 例えば $ omega = 63$ とすると [ X 1( omega) = 0, X 2( omega) = 1, X 3( omega) = 0, X 4( omega) = 3, X 5( omega) = 3, cdots ] となる。 I) $ omega$ の値を答えよ。 Ii) この $ omega$ の値を特定するのに必要な最小の $n$ の値を答えよ。 Ii) 全ての $ omega$ を特定することが可能となる最小の $n$ を答えよ。 Ii) 確率変数 $Y( o...
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ICS_nh_lecture: 2013年度の「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」について
http://ics-nh-lecture.blogspot.com/2013/01/2013.html
2013年度の「ファイナンシャル・リスク・マネジメント」について. 65288;シラバスを構想中…現段階でも変更の可能性あり). 12304;授業の概要】(※ 2012 年度と同様の授業形態を予定しています). 金融リスク(市場リスク・信用リスク)の計量に関するいくつかの論文の講究を通じて、モデルの理論的. 背景(特に数学的議論)の理解を深め、実際の金融リスク・マネジメントとの距離感や実用化の方法などに. 12304;履修のための条件】計量ファイナンス系のM2 向け科目という位置づけだが、意欲があれば誰でも受講. 12304;授業の目的・到達目標】. 12304;授業計画】(※ 2013 年1 月段階の構想のため変更の可能性あり。詳細は4 月初めに告知予定). 1 (4/2) Guidance and Introduction : 講義全般のオリエンテーション. 2-3 (4/9, 4/16) 社債スプレッドとアナリスト利益予想のバラツキ: Güntaya and Hackbarth (2010). Of Banking and Finance, 34, 2328-2345 (2010). 2013年度...