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RUMのNYクオンツ日記: 2010-03

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 月曜日, 3月 01, 2010. NYはもう雪が降りすぎて仕事になりません。東京でいうところの台風のようなものらしく、こちらでは大量の雪が降ると、学校も政府もマーケットまでもが機能不全になってしまいます。北国出身の僕に謂わせれば、大したことはないと思うのですが。。 ところで最近、採用活動をしているのですけれど、やはりシティとバンカメ/メリル、AIGには不満が渦巻いてるようです。たぶん該当部署に所属している大多数の人が会社を辞めたがっているような。ただ、会ってみるといまいちな感じなので、もう本当に優秀な人達は逃げ出してしまった後なのでしょう。ちょっと寂しい気もしますね。 ところで、最近うちの奥さんの日本語がかなりやぱいことになってきました。もともと日本語で正規教育を受けたことがないので、危なっかしかったものの、ほんとやばい。さすがに、. はないだろう。。元の単語が何か全くわからないよ(；´Д｀)ちなみに、本人は. と言いたかったそうで。。先が思いやられます。 Arts in the City.

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RUMのNYクオンツ日記: 2010-05

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 木曜日, 5月 06, 2010. いや、久しぶりのお祭り状態です。ホント笑い事では済まない状況のギリシャを尻目に、NYは2008年10月9日以来のお祭りモードに突入。シティのアホトレーダーのせいだとかいう面白ネタもとびかい、benchmark treasury yield も25bp以上の振れ幅に。VIXも2週間前のほぼ2倍のレンジ。いやぁなんだろうね、こみ上げてくる楽しさを抑えられません！ マニアの巣窟、某国立大学数学科で純粋数学を専攻した後、金融界へ飛込む。金融のイロハもわからぬまま、まずは金融数学の方面からデリバティブのトレーディングモデルの開発を始めたものの、真のクオンツとは何だろうか。そして、金融・経済の本質とは。NY米系投資銀行の現場から生の声を発信中。 メールで連絡を取りたい方はこちらまで:webmaster アットマーク rum-planet.com。 Arts in the City.

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RUMのNYクオンツ日記: 2010 夏の京都

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 日曜日, 11月 07, 2010. もうだいぶ前になってしまったけれど、忘れないうちにメモメモφ（．．）。さて、奥さんを東京まで送り届けるという最重要ミッションを無事果たした8月16日、一人で京都へ小旅行に行ってきました。今回の旅の目的は２つ：. 何故に山に登るのか、考えてみた。冒険というと大げさだけれど、結局人の好奇心を満たすものは、知的であれ、肉体的であれ、冒険以外には思い付かない。地平線を目指すのも良い。一方で、その一点のみで高みを目指すのもまた良い。小さい山、というか丘(? 12289;に今回また登ってみて、切にそう感じた。 Valuable info. Lucky me I found your site by accident, I bookmarked it. Make love not war. よっしゃぁぁぁ━━━━(゜∀゜)━━━━! The New York Public Library 詣で. Arts in the City.

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RUMのNYクオンツ日記: 2010-04

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 土曜日, 4月 24, 2010. 12302;群雁野に在て餌を啄むとき、其内に必ず一羽は首を掲げて四方の様子を窺ひ、不意の難に番をするものあり、之を奴雁と云ふ』（福沢諭吉）. 12302;俯くことなく、毅然と面を上げる- 。そんな人だったのだ。』（"奴雁の哲学"、あとがきより）. マニアの巣窟、某国立大学数学科で純粋数学を専攻した後、金融界へ飛込む。金融のイロハもわからぬまま、まずは金融数学の方面からデリバティブのトレーディングモデルの開発を始めたものの、真のクオンツとは何だろうか。そして、金融・経済の本質とは。NY米系投資銀行の現場から生の声を発信中。 メールで連絡を取りたい方はこちらまで:webmaster アットマーク rum-planet.com。 Arts in the City.

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RUMのNYクオンツ日記: The New York Public Library 詣で

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 土曜日, 11月 06, 2010. The New York Public Library 詣で. ということで、週毎に迫りくる複数の締切りを抱えながら、力技と時折舞い降りてくる閃きだけに頼りながら走り抜けるという魔の月間をようやく走り終えました。ほんと9月後半から10月末までの狂ったような日々は何だったのだろう。連日連夜1時とか3時とかまで仕事してるのって久しぶり。そりゃオフィスから見る夜景は綺麗なんだけど、これこそまさしくmanageable chaosってやつド━(゜Д゜)━ン? そんな中、さすがに土曜日くらいは仕事を忘れたいというわけで、ジョギングをしてストレス開放を試みた後に図書館に通っていました。奥さんは止ん事なき事情により、日本に帰っているので僕一人。子供の頃からの習性はなかなか直らないもので、昼間一人になると、とりあえず電気屋か本屋か図書館に行きたくなってしまうのが僕の悪い癖。なにせ僕の育った田舎...というわけで、さっそくKindle持って、憧れのThe New York Pu...

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RUMのNYクオンツ日記: Thanks vm NY, and see you again!!

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 木曜日, 12月 09, 2010. Thanks vm NY, and see you again! 昨日はNY officeでの最終日でした。何も荷物の整理ができていないにも関わらず、今日には引越し作業を始めて日曜にはもう東京へ着いている計算です。バタバタしている中でも最後の記念に自分のオフィスからの写真だけは撮っておこうと思っていたのだけれど、teamの皆がどういうわけか僕の思いを察してくれて、オフィスからの写真と寄せ書きを写真たてにいれてプレゼントしてくれました━━━━(゜∀゜)━━━━! もうこんなことされると、嬉しさと寂しさで混乱してしまうよ。酸いも甘いもいろいろあって、自分の夢もかなって、ほんと充実したNY lifeだったけれど、一番の勲章はこの写真たてで決まりかな(´ー｀)。もうこれは一生の宝物ですね。 Hi, i just want to say hello to the community. Thanks vm NY, and see you again! Arts in the City.

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RUMのNYクオンツ日記: 2009-12

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 水曜日, 12月 30, 2009. 行く年来る年 2009 (III. マーケット動向総括). マーケット動向総括とはいっても、ご存知の通り今年は業務の忙しさは当然のこと、無い頭を振り絞っていろいろなアイディアを捻り出すのに夢中だったので、正直マーケットを追えてませんでした。とはいうものの、メイントピックは流動性とクレジットの動向だったわけなので、これらを表す代表的な指標を見ていきましょう：. １．LIBOR-OIS spread (Banks). LIBOR rateとOIS rateとのspreadについてはいろいろな見方があるものの、結局のところ流動性とクレジットの組み合わせなんでしょうね。この 記事. にもあるように、米国は流動性（或いは銀行の資本制約）が原因であると見ていますが、欧州では銀行間のクレジットだと(最近こんな paper. も出てます)。いずれにしても、12/30付けでこのspreadはほぼ正常値である10bp程度に戻ってきています。 Defining the L in BBA LIBOR.

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RUMのNYクオンツ日記: 2010-02

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 月曜日, 2月 01, 2010. 今年も無事にボーナスゲット！！もちろん正社員なので単年契約ではないわけだけれど、この時期になると去年の仕事が明確に評価されてすっきり。心機一転また一年間ゼロから苦しくも楽しいガチンコアイディア勝負の始まりです。 というわけで、最近身の回りで起こったことを羅列すると、、. 久しぶりにクラブで踊ってハシャイで朝の4時@M2 in NYC。 Lake Placidのオリンピックゲレンデでスノボー三昧。美しい山々。 小さなホテルの暖炉脇で奥さんとガチンコ monopoly 対決。 カーネギーホールにてウィーンフィルの演奏で『田園』に聞き入る。 マイケル・ジャクソンの『This is it』を日曜の深夜に二人で見入る。 ポールソン前財務長官の回顧本『On the brink』の抜粋記事を読む。 メールで連絡を取りたい方はこちらまで:webmaster アットマーク rum-planet.com。 Arts in the City.

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RUMのNYクオンツ日記: 2010-07

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 日曜日, 7月 11, 2010. なんと7月4日の夜に、セントラルパークで奥さんと夕食後の散歩をしていたら、蛍を発見！！もちろん、京都の哲学の道で楽しめたクリスマスツリーの電飾よろしく大量に飛び回っている蛍の群れではないものの、ちらほらと確かに蛍の光が見えるではないですか。かなり驚きました。確かに池の近くではあったので、居てもおかしくはないのだけれど、そんなに水綺麗だったっけ？むぅ。こんなことが起こるとは。。恐るべしNY。 マニアの巣窟、某国立大学数学科で純粋数学を専攻した後、金融界へ飛込む。金融のイロハもわからぬまま、まずは金融数学の方面からデリバティブのトレーディングモデルの開発を始めたものの、真のクオンツとは何だろうか。そして、金融・経済の本質とは。NY米系投資銀行の現場から生の声を発信中。 メールで連絡を取りたい方はこちらまで:webmaster アットマーク rum-planet.com。 Arts in the City.

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RUMのNYクオンツ日記: 2009-10

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市場全般の動向、クオンツ分析、金融工学、日々の所感等を米系投資銀行の現場から。 月曜日, 10月 12, 2009. 夏場はいろいろと予定を詰めすぎて目の回るような日々。とりあえず、リーマン破綻1周年記念もなんなくスルーして仕事もプライベートも面白く、気がつけばもう秋。少しは落ち着くことを期待しつつ、年末へ向けてダッシュ！！ マニアの巣窟、某国立大学数学科で純粋数学を専攻した後、金融界へ飛込む。金融のイロハもわからぬまま、まずは金融数学の方面からデリバティブのトレーディングモデルの開発を始めたものの、真のクオンツとは何だろうか。そして、金融・経済の本質とは。NY米系投資銀行の現場から生の声を発信中。 メールで連絡を取りたい方はこちらまで:webmaster アットマーク rum-planet.com。 Arts in the City.