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Articles on Quantitative Finance (Korean). Algorithmic Trading and TCA. 17 Jan 2013 10:38. 거래비용(Transaction Cost)이란 알고리즘 매매를 사용하는 목적은 매매 집행의 성과를 최대화하기 위해서이다. 그렇다면 매매 집행의 성과는 어떻게 평가할 수 있을까? 32;매매 집행의 성과를 평가하기 위해서는 어떤 트레이더 혹은 전략이 우수한지를 비교할 수 있는 정당하고 수치적인 값을 구할 수 있어야 한다. 이러한 매매 성과의 지표로 일반적으로. 11 Jan 2013 12:32. 단일가 경매제도 2010년 11월 11일 도이치 증권 사태를 아시나요? Tick Data Query Service. 30 Jul 2012 22:56. KRX Tick Data Meta-Database. 22 Jun 2012 07:57. 14 Jun 2012 00:08. 정의 알고리즘 매매를 기술적으로 정의한다면 ...14 Jun 2012 00:07.

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Articles on Quantitative Finance (Korean). Algorithmic Trading and TCA. 17 Jan 2013 10:38. 거래비용(Transaction Cost)이란 알고리즘 매매를 사용하는 목적은 매매 집행의 성과를 최대화하기 위해서이다. 그렇다면 매매 집행의 성과는 어떻게 평가할 수 있을까? 32;매매 집행의 성과를 평가하기 위해서는 어떤 트레이더 혹은 전략이 우수한지를 비교할 수 있는 정당하고 수치적인 값을 구할 수 있어야 한다. 이러한 매매 성과의 지표로 일반적으로. 11 Jan 2013 12:32. 단일가 경매제도 2010년 11월 11일 도이치 증권 사태를 아시나요? Tick Data Query Service. 30 Jul 2012 22:56. KRX Tick Data Meta-Database. 22 Jun 2012 07:57. 14 Jun 2012 00:08. 정의 알고리즘 매매를 기술적으로 정의한다면 &#3...14 Jun 2012 00:07.

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6 거래비용분석의 소개

7 미국의 동시호가 제도

8 알고리즘 매매란 무엇인가

9 시장 미시구조론

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KRX Tick Data Meta-Database - Quant-Book Blogs

http://quant-book.wikidot.com/post:tick-data-metadb

Articles on Quantitative Finance (Korean). Algorithmic Trading and TCA. KRX Tick Data Meta-Database. List of All Feed Types. Field Information of a Specific Feed Type. List of All Code Types. Field Information of a Specific Code Type. Feed Parser Code in Python. Code Parser Code in Python. Format of meta-data file. How to contribute to Meta-Database. Find the format and meaning of each field in KRX feed packets. Get an automatically-generated parser code. List of All Feed Types. Http:/ quant-book.com...

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금융 거래에 관한 기초 개념 - Quant-Book Blogs

http://quant-book.wikidot.com/post:basic-concepts-for-financial-trading

Articles on Quantitative Finance (Korean). Algorithmic Trading and TCA. 금융 거래에 관한 기초 개념. 1 가격 형성과 발견 (price formation and discovery). 2 주문과 호가 (order and quote). 3 유동성 (liquidity) 및 거래 비용 (transaction cost). 4 시장 조성 (market making). 5 트레이더, 딜러, 브로커 (trader, dealer, broker). 1 가격 형성과 발견 (price formation and discovery). 이다 그러나 왈라스 경매 방식을 통한 가격 발견은 현실적으로는 적용이 힘들기 때분에 일부 시장을 제외하고 대부분의 시장에서는 거래 체결 및 호가에 의해 균형 가격을 찾아내는 구조를 사용한다. 2 주문과 호가 (order and quote). 과 거래 방향(매수 혹은 매도), 수량 그리고 가격까지 지정하는 지정가 주문(limit order).

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미국의 동시호가 제도 - Quant-Book Blogs

http://quant-book.wikidot.com/post:close-auction-in-us

Articles on Quantitative Finance (Korean). Algorithmic Trading and TCA. 2010년 11월 11일 도이치 증권 사태를 아시나요? 장마감 동시호가 시간에 2조원의 이상의 대규모 매도 주문이 발생하여 코스피 지수가 동시호가 전후로 2% 이상 급락했던 사건입니다. 물론 그 이전에도 동시호가 제도의 폐해를 지적하는 주장이 많았지만 도이치 증권 사태를 계기로 그 목소리가 더욱 커졌습니다. 하지만 2년이 넘게 지난 지금도 동시 호가 제도는 그다지 변화하지 않았고 옵션 만기일날 장마감 동시호가 시장 충격이 커지는 현상은 줄어들지 않고 있습니다. 에서 보실 수 있습니다. 미국의 뉴욕 증권 거래소 및 나스닥에서는 어떤 식으로 동시호가 제도를 운영하는지 ITG사의 Trading Around the Close. 라는 글을 참조하여 살펴보도록 하겠습니다. Close auction session중에도 continuous auction은 이루어진다. 따라서 매매자는 3...

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Tick Data Query Service - Quant-Book Blogs

http://quant-book.wikidot.com/post:tick-data-query-service

Articles on Quantitative Finance (Korean). Algorithmic Trading and TCA. Tick Data Query Service. How to Use the Service. Quant-Book provides a tick-data query service using python xmlrpc. In order to use this service, you must have an id and key. The purpose of this service is for finding meaningful high frequency events. Using query conditions, not for providing a whole bulk of tick data. Therefore, if the number of query result is more than 500, it will return an exception. And no event data. If you wa...

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Meta-Data XML Specification - Quant-Book Blogs

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Articles on Quantitative Finance (Korean). Algorithmic Trading and TCA. Name of data category. (id=name of FeedType). KRX name of feed type. KRX name of feed type in Korean. Length of packet string. Length of ticker field packet string. Key strings of the feed type. Feed time. continuous-feeding if not specified. Date of feed type format specified in KRX document. Availability of meta-data about field data. KRX name of field. KRX name of field in Korean. Used in automatic parser generation. View and mana...

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Mot de passe :. J'ai oublié mon mot de passe. Quand l'appareil s'en mèle. Mise à jour :. Abonne-toi à mon blog! JUSTE pour un début. N'oublie pas que les propos injurieux, racistes, etc. sont interdits par les conditions générales d'utilisation de Skyrock et que tu peux être identifié par ton adresse internet (67.219.144.114) si quelqu'un porte plainte. Ou poster avec :. Retape dans le champ ci-dessous la suite de chiffres et de lettres qui apparaissent dans le cadre ci-contre. Ou poster avec :. N'oublie...

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